Chênh lệch lãi suất được bảo hiểm là một chiến lược giao dịch trong đó một nhà thương lượng có thể khai thác chênh lệch lãi suất giữa 2 loại tiền tệ. Nhà đầu cơ làm điều này bằng cách dùng hợp đồng kỳ hạn để kiểm soát chừng độ rủi ro của họ. (arbitrage trading là gì?)

giao kèo kỳ hạn cho phép nhà thương lượng chốt tỷ giá hối hận đoái trong khoảng thời gian dài, cùng lúc tậu tiền tệ theo giá giao ngay ở hiện tại.

Trong chiến lược chênh lệch lãi suất được bảo hiểm đối với EUR / đô la, nhà giao dịch có thể làm như sau:

- khởi đầu với một lượng đô la Mỹ một mực

- ưng ý rằng lãi suất ở khu vực đồng Euro mang tới tiện lợi hơn lãi suất ở Mỹ

- Chuyển đổi USD sang Euro theo giá giao ngay và đầu tư vào khu vực đồng euro. Song song, công ty hiệp đồng kỳ hạn với tỷ giá hối hận đoái nhất định trên EUR / đô la để đề phòng bất kỳ sự thay đổi nào của tỷ giá hối đoái trong thời gian đầu cơ

- nhận ra các khoản trả tiền lãi suất đối với đồng Euro

- Đổi lại euro của bạn thành đô la Mỹ theo tỷ giá ân hận đoái được bảo đảm bởi hợp đồng kỳ hạn.

Để giải thích chênh lệch lãi suất được bảo hiểm trong thương lượng lớn hơn, đây là tỉ dụ từng bước về cách hoạt động của nó:

Việc đầu tiên khởi đầu với khoảng 3,000,000 đô la

Tiếp theo, xác định lãi suất của đồng Euro hiện tại 4,8% so với lãi suất của đồng đô la Mỹ là 3,4%.

Kế tiếp, quy đổi 3,000,000 đô la thành đồng Euro. Với tỷ giá ân hận đoái là 1,2890 các bạn sẽ đổi ra được hai,327,385 €.

Để bảo vệ số tiền đầu cơ của mình khỏi rủi ro do tỷ giá ân hận đoái, hãy sắm một giao kèo có kỳ hạn với tỷ giá hối hận đoái 1,2845 đối với EUR / đô la trong một năm.

Xem thêm: cách tính phí giao dịch forex

đầu tư € 2,327,385 với lãi suất 4,8% trong một năm để nhận € 111,714 lợi nhuận trong khoảng việc trả lãi, có được cho bạn tổng cùng € 2,439,099

Đổi lại số tiền này thành USD theo tỷ giá hối đoái được đảm bảo bởi giao kèo kỳ hạn của bạn (1.2845) với giá 3.133.022 USD. Con số này đa dạng hơn 3.102.000 USD mà các bạn có thể có ví như đầu cơ vào Mỹ với mức 3,4% trong năm

kinh doanh chênh lệch giá tam giác – Arbitrage là gì

buôn bán chênh lệch giá tam giác liên quan đến việc một nhà thương lượng ngoại hối hận bàn thảo ba cặp tiền – tại ba nhà băng khác nhau – với Mong rằng thu thừa hưởng nhuận duyệt sự khác biệt về các tầm giá không giống nhau được báo giá.

Chiến lược này sẽ không hoạt động giả dụ gần như các loại tiền tệ được bàn luận tại cộng một ngân hàng vì một nhà băng sẽ bảo đảm rằng họ đang chạy một hệ thống định giá hữu hiệu để loại bỏ bất kỳ cơ hội nào cho chênh lệch giá.

Ví dụ: chúng ta hãy lấy ba trong số những cặp ngoại hối hận được thương lượng phổ thông nhất trên thị trường: EUR / USD , EUR / GBP và GBP / đô la Tỷ giá hối hận đoái cho EUR / USD tại ‘ngân hàng A’ hiện là 1,1500, cho EUR / GBP tại ‘ngân hàng B’ là 1,2000 và đối với GBP / đô la tại ‘ngân hàng C’, tỷ giá hối đoái là 1,2500.

Hình dưới đây nêu bật giai đoạn mà một nhà đàm phán sẽ trải qua để thực hiện thương lượng ngoại ân hận chênh lệch giá tam giác.Trong tình huống này, một nhà đàm phán có thể làm như sau:

Đổi 1.000.000 đô la lấy EUR để nhận 1.150.000 € tại ‘ngân hàng A’ (1.000.000 đô la nhân với tỷ giá hối đoái 1,1500)

Đổi € 1.150.000 lấy GBP để lấy £ 958.333 tại ‘ngân hàng B’ (£ 1.150.000 chia cho 1,2000 đô la Mỹ / EUR tỷ giá ăn năn đoái)

Đổi £ 958,333 lấy USD để nhận $ 1,197,916 tại ‘ngân hàng C’ (£ 958,333 nhân với 1,2500 USD / GBP tỷ giá ân hận đoái)

Điều này sẽ để lại cho nhà thương lượng lợi nhuận là $ 197,916 ($ 1,197,916 trừ đi $ 1.000.000 ban đầu).

Đây là thí dụ được thiết lập để làm nổi trội rõ ràng quá trình mà các nhà thương lượng khai thác chênh lệch tỷ giá hối đoái bằng cách triển khai chiến lược chênh lệch tỷ giá tam giác. Nó cũng không tính đến bất kỳ chi phí thương lượng nào có thể nảy sinh khi chuyển tiền ba lần như một phần của chiến lược buôn bán chênh lệch giá tam giác.

Ưu – nhược điểm của arbitrage là gì?

- Ưu điểm: Tận dụng được cơ hội lãi suất chênh lệch của từ các ngân hàng để đáp ứng lợi nhuận. Rủi ro ở mức trung bình.

Xem thêm: top 10 sàn giao dịch forex tốt nhất thế giới

- Nhược điểm: Hình thức buôn bán chỉ thích hợp với những doanh nghiệp lớn hoặc những quỹ nguồn vốn. Cần phải đầu cơ với số tiền to. Sự phát triển của phương pháp đã khắc phục việc kinh doanh arbitrage

Tổng hợp kinh doanh chênh lệch giá – arbitrage là gì?

kinh doanh chênh lệch giá cho phép nhà giao dịch khai thác sự thiếu hữu hiệu của thị phần để đáp ứng lợi nhuận có rủi ro thấp.

thời cơ cho kinh doanh chênh lệch giá thường còn đó chỉ mất khoảng ngắn vì thị trường thường tự cân xứng về các bạn và người bán một lúc các nhà thương lượng phát hiện ra sự kém hiệu quả.

Hệ thống đàm phán tự động có thể giúp nhà đàm phán tận dụng lợi nhuận trước lúc cửa sổ chênh lệch giá đóng lại.

Xem thêm: sàn exness có uy tín ko?

những chiến lược buôn bán chênh lệch giá ngoại ăn năn phổ thông bao gồm chênh lệch chi phí tệ, chênh lệch lãi suất được bảo hiểm và chênh lệch giá tam giác.

Kết luận: Mong rằng bạn đọc đã có thể hiểu arbitrage là gì? Và Sàn uy tín không khuyến khích các nhà đầu tư nhỏ lẻ thực hiện chiến lược này. Vì đây là hình thức kinh doanh cho những tổ chức có vốn to và quỹ nguồn vốn, nguồn gốc chúng tôi đã nêu ở trên. Thêm nữa, giả dụ nhà đầu lẻ tham dự bạn không có số tiền đủ to để tạo nên sự dị biệt trong lợi nhuận.